如何使用QuantLib计算单名债券价格

How to calculate single-name bond price using QuantLib?

本文关键字：单名债 计算 何使用 QuantLib      更新时间：2023-10-16

我想计算债券的价格，折扣系数是时间的函数，息票是固定的。

我从QuantLib 1.5中找到的例子（bond.cpp）看起来相当复杂。我删除了零息债券和浮动息债券，只留下固定息债券的计算部分。

我不明白的是，根据我的表格，我应该如何定义RATE HELPERS和CURVE BUILDING部分：

工具类型|到期日|报价|贴现率

 CD                 03/04/2015       0.25        0.9999
 CD                 03/18/2015       0.254       0.9998
 CD                 06/17/2015       0.266       0.9997
 CD                 09/16/2015       0.38        0.9996
 CD                 12/16/2015       0.57        0.9995
.....
 SWAP               03/04/2019       1.33        0.94
 SWAP               03/04/2020       1.66        0.92
 SWAP               03/04/2021       1.74        0.89

我应该怎么做才能在QuantLib中建立折扣曲线？

您应该直接使用折扣系数，而不要考虑费率助手和曲线构建。

当你想暗示某个报价的曲线时，可以使用后者；但是，如果你已经计算了折扣系数，你可以使用InterpolatedDiscountCurve类模板直接构建曲线，如：

#include <ql/termstructures/yield/discountcurve.hpp>
...
boost::shared_ptr<YieldTermStructure> discountCurve(
    new InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>(dates, discounts,
                                             dayCounter));

其中，dates是vector<Date>（必须包括曲线开始的第一个日期，通常是今天的日期），discounts是包含相应折扣因子的vector<double>（包括作为第一个的1），并且dayCounter将用于将日期转换为时间；Actual360()应该可以。

上面的例子使用对数线性插值；您可以通过将LogLinear替换为另一个来更改它（查看<ql/math/interpolations/>文件夹中的可用文件夹）。

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