QuantLib C++ library - FixedRateBond coupons

本文关键字：FixedRateBond coupons library C++ QuantLib 更新时间：2023-10-16

使用 QuantLib C++ 库，我正在尝试评估在其生命周期中具有不同息票的债券（例如前三年为 6%，然后其余三年为 4%）。

我注意到 FixedRateBond 类的构造函数接受优惠券向量： const std::vector< Rate > &coupons ：

FixedRateBond (Natural settlementDays,
Real faceAmount,
const Schedule &schedule,
const std::vector< Rate > &coupons,
const DayCounter &accrualDayCounter,
BusinessDayConvention paymentConvention=Following,
Real redemption=100.0,
const Date &issueDate=Date(),
const Calendar &paymentCalendar=Calendar())

这似乎对我的目的很有用，但是我如何指定每张优惠券开始应用的日期？

只需数优惠券即可。如果您的债券支付年息票，您将在前三年获得三张息票，之后三年将获得三张息票。在这种情况下，传递（0.06， 0.06， 0.06， 0.04， 0.04， 0.04）作为票面利率的向量。如果优惠券是半年一次的，则三年内有六张;在这种情况下，将包含 0.06 的向量传递六次，再传递 0.04 六次。你明白了：传递每张优惠券的费率。

在黑暗中疯狂刺伤时，schedule听起来很可能。
这需要一个日期向量。查看文档