从c#调用QuantLib方法的最佳方法是什么?
Whats the best to call QuantLib methods from C#
我打算在c#应用程序(http://quantlib.org/docs.shtml)中使用QuantLib,但我不相信他们的。net转换项目(太不成熟)。
我只需要期权估值部分。
有人在托管应用程序中使用它吗?最好的方法是什么?
我在类似的情况下所做的是实现一个c++本地dll作为c#和c++项目之间的适配器。在c#中,你可以使用DllImport访问你的dll接口。在dll中,您可以访问完整的c++接口,但值得将其简化为您在托管站点上的确切需求。
的例子:
// in the C++ dll:
extern "C" MY_API void SetInput(double* Values, int Count);
// in C#:
[DllImport("MyStuff.dll")]
public extern static void SetInput(double[] Values, int Count);
c++库的c#包装器已经可用,并且在QuantLib下载页面上发布(这些是jmihalicza建议的包装器,而不是您在问题中提到的正在进行的c#移植)。该发行版还包含一个期权估值示例(查看CSharp/examples文件夹)。
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