用于信任区域反射算法的库

Library for Trust-Region Reflective algorithms in C

本文关键字：算法反射信任区域用于更新时间：2023-10-16

我正在尝试在C中重建一些使用其FSOLVE函数的MATLAB代码。从文档中，它使用"信任区域反射"算法（我已经使用Levenberg-Marquardt算法构建了它，并且它的收敛方式完全不同）。任何人都可以推荐一个在C/C 中进行此类优化的库？

不确定"反射"是什么增加了"信任区域"定义。但是，Knitro是具有C/C 接口的强大信任区域内点优化器。不幸的是， knitro 只能在限量版中为学生提供无需花费。完整版需要商业许可。

也有iPopt，它不是信任区域，但具有强大的C/C 基于开源许可的大规模非线性约束优化引擎。

您是否尝试过检查您的函数是否为凸，如果LM和其他一些凸优化算法的收敛方式有所不同，则很有可能基本函数不是凸。您是否检查成本函数是否至少在顺序2中

有两种类型的通用算法，其中有全局收敛保证（根据标准假设，不要问:)）。这些方法是线路搜索和信任区域方法。如果您愿意，可以在Nocedal-Wright书中阅读有关此主题的更多信息：数值优化。

我最近没有尝试过Knitro。

ipopt是我尝试过的最强大的求解器，我强烈建议您使用。它实现了行搜索方法，并以C 写入。